稳中有忧新形势下，如何做好银行流动性风险管理
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稳中有忧新形势下，如何做好银行流动性风险管理 - 授课老师
陈瑞辉管理顾问机构高级讲师
个人简历天津南开大学经济博士, 台湾政治大学MBA,台湾知名金融专家两岸三地知名金融专家，在两岸三地皆担任过高阶管理层中国外汇中心旗下(Comstar)特聘讲师台湾金融人员研训院 讲师国际私人股权基金合伙人江浙沪多家城（农）商行、农信社常年顾问拥有二十多年金融实务经验，除担任过股份制银行总行部室主管外，也担任过香港区总经理、香港分行行长、中国区金融市场业务总监，管理过两岸三地的跨境业务陈老师善长宏观市场分析，具备金融商品[详细]
稳中有忧新形势下，如何做好银行流动性风险管理 - 课程简介
壹． 当前贸易战下的国际金融形势与国内经济承压，对交易市场形成风险检视
一、 全球前三大经济体检视及货币政策展望
1. IMF下修全球GDP
2. 主要经济大国(三大经济体)中/美/欧元区的变动比较
3. 全球景气敲警钟与黑洞经济
4. 四阿鸽及负利率的隐忧
二、 中国经济体大约在冬季，金融市场回顾与风险全面警戒
1. 建国七十周年；高成长向高质量发展的中国经济
1) 政府”有形的手”连续出台;发言升级
2) 积极地货币政策与加码的财政政策
2. 不以房地产作为经济刺激手段→不败神话的中国房市
1) 政策力度不放松的2019
2) 舍降息择降准不为房市只为实体经济
3) 易行长对影子银行的重新定调
4) P2P爆雷与债务违约”
3. 中国金融市场股、汇、债走势回顾与市场风险检视
1) 辩识汇市风险~走出深”V”行情的人民币汇率
2) 检讨债市机会~债牛诞生不敌猪肉通胀
3) 政策做多引资入市~信息批露改革决心
4) 衍生品开放可望带动商业银行中间业务机会
贰． 利率市场化与流动性风险管理
盈利保证来自于好的风险管控, 从传统角度看，存贷比是流动性管理的核心指标之一, 随着资管计划、信托投资形式多样，打包、嵌套、转让等，现金流错综复杂，流动负债配置到非流动资产，流动性风险管理难度加大。
一、 利率并轨制网利率市场化推进
1. 利率市场化概述
2. 借鉴国外经验看我国发展进程
3. 利率市场化应具备的条件
4. 同业存单与大额存单与结构式存款比较
5. 宏观调控下的头寸管理与流动性管理的关系
二、 商业银行流动性风险管理设置：《商业银行流动性风险管理办法》
1. 流动性的定义与概述
2. 流动性风险类型与管理内容
3. 日常流动性管理框架图
4. 影响流动性的因素探讨
5. 央妈货币政策工具的不断推陈出新MLF/TLF/SLF
6. 宏观审慎评估MPA的考核
三、 流动性风险管理常见工具
1. 资产负债管理与FTP
2. 现金流管理观念去留存交易记录表
3. 风险限额的设置及管理指标(内部与监管MPA)
4. 压力测试
5. 应急预案BCP与同业关系
四、 业务转型应对流动性风险管理常听到的说法
1. 挖掘“长尾”客户市场潜力，从而增强客户和资金的稳定性
2. 三轻特色与跨事业部资源整合
3. 智能风控与智慧理财
