面对银行转型升级，开展金融衍生业务专业培训系列

课程主题

1. 结合多元化商品与全球化视野，金融衍生品基础知识培训

2. 理财与结构性存款与申请衍生品资质流程介绍

课程一：

结合多元化商品与全球化视野，金融衍生品基础知识培训 引言 : 观察金融市场变动,谈衍生品市场对于现货市场的影响力

一、认识衍生品，定义、目的

(一)衍生品概念起源于现货市场发展

1.何謂衍生品

2.定义与表现形态

3.举例: 金融衍生品风暴TRF

(二)中国衍生品的开放发展历程

1. 国内衍生品市场开放沿革

2 国内衍生品市场逐步开放前景 ~ 官方谈话

3 国内几大期货交易所

(三)基本衍生产品五大分类

1 五大分类介绍

2 每一类衍生品的基本产品说明

(四)金融衍生工具的四大交易型态

1 市场上运用的衍生交易工具

2 不同工具的比较与案例提醒

(五)金融衍生品的功能

1 操作金融衍生品优缺点说明

2 正确观念导读 "产品没有错,是人性贪婪"

3 全球期货交易所常见衍生商品

二、常见金融衍生品介绍银行间自营(坐盘)、代客(抛补) 常見的交易

(一)汇率型衍生品~远期外汇 Forward

1 银行与企业最常做的交易

2 远期外汇的优点

3 套期保值案例解析

(二)利率型衍生品~外汇掉期 FX Swap

1 外汇掉期定义与报价方式

2 操作优点~银行间常做资金调度的工具

3 换汇交易(FX Swap)实例解析

(三)利率型衍生品~利率掉期 IRS

1 利率掉期(利率互换)定义与报价方式

2 操作优点及中国利率互换市场参与者

3 利率互换交易(IRS : Interest Rate Swap)实例解析

(四)利汇率衍生品~货币掉期 CCS

1 银行常见的代客交易品种

2 CCS的功能与用途

3 套期保值案例解析

4 CCS现金流图解

(五)又爱又恨的衍生品~期权 OPTION

1 期权特色、买卖观念、权利义务

2 期权基本术语

3 影响权利金变动因素

4 常见的选择权(期权)类型

5 人民币期权产品,境外银行的噩梦

(六)国内本币市场衍生品

1  CFETS上常见的报价产品

2 本币利率市场上常有的现货+衍生品交易方式

3 中国银行间理财产品~结构式存款

(七)其他金融衍生品

1 期货介绍  1)国债期货  2)股指期货  3)常见的期货加现货套利

2 资产证券化(信用连结)产品   1) ABS  2)MBS  3)CDS  4)CMS

3 举例~美国次按危机 → 雷曼事件

课程二：

金融衍生产品创新发展下的风险管理实务培训 一、金融衍生品业务风险管理国内外实际案例检讨

(一)投融资运营~资金管理的原则

1 安全第一 

2 交易心法重在执行

3 合规合理权责划分

4 观念提升"怎么做与怎么管"

(二)前台忌贪/中台忌懒/后台忌盲

1 前中后台的作业流程标准化

2 设三道防线够吗? 

3 企业管治风险不能忽视

(三)金融衍生品的主要风险类别

1 市场风险

2 信用风险

3 流动性风险

4 运营(作业)风险

5 法律(政策)风险

6 企业管治风险

(四)国际案例 ~ 一家百年银行竟然经毁于衍生品交易员之手

1 控制点分佈也分部

2 交易员错误来自于人性 Greedy

3 中台风控失职+后台作业无知+内审查核懈怠~都是人性犯错

4 系统与内控制度的设计→贵在执行

(五)国内案例 ~ 解读个别衍生品交易失败案例的风险

1 失败类型分析 ~ "需要做 "还是" 想要做"?

2 失败多为人员舞弊吗?

3 止损是红线还是经营阶层有底线?

4 观察中信泰富案例: 忍越久越有机会翻身?

5 学员演练分享 " 如果交易部位触碰停损点时, 身为交易主管的您要如何处理?"

(六)人民币汇率型商品大赚大赔大事记

1 人民币汇率走势说明

2 人民币汇改政策管理框架

3 爆煲后危机处理机制启动

4 爆煲后监管机关的态度

5 学员分享: 学到的教训

二、金融衍生品业务推展机会

(一)衍生品资质申请重要性

1 2018年9月28日，理财新规正式发布→对结构性存款的要求

2 利率自由化进程中的结构式存款发展

3 结构式存款(真结构)种类分析

(二)负债面套保的市场需求提升

1 银行转型升级~提高中间收入~背靠背开始

2 对公客户~企业金融服务质量提升

3 风险匹配与揭露需合规

4 风险承受度/冷静期

(三)资产面理财的市场需求维持

1 银行转型升级~提高中间收入, SD or SN

2 结合对私(零售)营销通路~提供个人户服务质量

3 风险告知义务与流程控管

4 客诉风险分享

(四)打造一个功能性完整的衍生品交易团队

1 功能与目的  1)永远提供实时报价 2)包装产品与销售工具包 3)定期培训营销通路

2 PSPC缺一不可(热情/团队/专业/创造价值)

3 订指标下KPI的压力行销学

课程三：

善用衍生工具下的结构性存款与国内理财商品介绍 一、理财产品在中国的发展历程

1.从国内理财商品演进历程, 让学员了解结构性存款的未来的发展

2.银行申请衍生资质的流程及应准备的项目

(一)理财产品市场概况

1 银行理财产品发行数量与规模

2 理财产品政策和模式的发展历程

3 产品收益结构，非保本产品、短期理财成为市场主流

(二)理财产品政策与模式的发展历程

1 理财产品的萌芽期

2 理财产品的快速发展期

3 银信合作、信贷类产品

4 资金池理财产品

5 基金化理财产品

6 结构性存款

(三)他山之石: 理财产品风波案例

二、结构性存款简介

(一)理财产品的管理分类

1 保本型理财产品vs非保本型理财产品

2 结构性理财产品vs非构性理财产品

3 结构性存款管理

(二)理财细则对结构性存款的规范

1 结构性存款纳入表内核算

2 商业银行发行结构性存款应具备衍生产品交易业务资格

3 应注意事项

(三)结构性存款成为市场趋势

1 监管机构的关心

2 存款利率竞争力弱

3 结构性存款弹性大，挂钩产品可量身定制

(四)结构性存款案例

(五)理财细则对结构性存款的要求

1 销售金额

2 风险评价

3 录音录像

4 销售渠道

5 不需继续理财信息登记

6 总行统一宣传销售文本

课程四：

面对監管新形式与理财新规下，金融衍生资质申请注意事项 一、申请衍生品资质的条件及流程

(一)相关法规

1 金融机构衍生品交易业务管理暂行办法

2 中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法

3 理财细则

4 商业银行内部规范

(二)申请衍生品业务的分类

1 基础类衍生品资格

2 普通类衍生品资格

3 申请开办衍生品业务的条件

(三)提出申请的对象

1 银监局/银监会

2 外管局

3 中国银行间市场交易商协会

4 中国外汇中心

5 申请结构性存款报送准备要点

(四)申请前的前置作业

1 内部申请流程

2 衍生产品业务的申请报告、可行性报告及业务计划书

2 制定衍生品交易业务内部管理规章

2 人员培训及组织分工

3 风险管理制度

4 衍生产品会计分录

5 法律(政策)风险

6 系统管理

(五)申请衍生产品业务可能面临的问题与应对方案

1 管理框架的配合

2 人员资质是申请的基石

3 风险管理是否到位，影响银行的风险曝露

4 系统 vs 人工

5 会记账务与衍生产品业务的关系

6 其他